Pareto aplicado en el trading


El principio de Pareto también es conocido como la regla del 80/20. Aplicado al trading, este principio establece que el 80% de nuestras ganancias se origina únicamente del 20% de nuestras operaciones por lo cual es necesario proteger nuestro capital de operación de tal manera que podamos aprovechar esas oportunidades cuando se presentan. El resto constituyen operaciones perdedoras u operaciones improductivas en las cuáles apenas logramos cubrir los gastos de la transacción. Si a la hora de restar al equity curve el 20% de las operaciones que generan más ingresos se obtiene una pendiente que es plana o ligeramente negativa, entonces podemos decir que nuestra estrategia de trading se acomoda al principio de Pareto.

Wilfredo Pareto, el descubridor de esta regla, estableció de una forma algo empírica que en muchos procesos de caracter económico y social el 20% de las causas son las responsables del 80% de los resultados obtenidos. 

En la realidad, cuando utilizamos sistemas de trading de tipo tendencial, lo normal es encontrar relaciones ligeramente peores que pueden ir del 80/20 al 90/10 e incluso menos. Si llevamos un registro completo de las operaciones realizadas (todo trader debería aplicar estas práctica de forma regular), nos daremos cuenta que la mayoría de los ingresos obtenidos en el mercado, sea mediante spread betting u otro instrumento de inversión, provienen de unas cuantas operaciones en las cuáles logramos capturar un movimiento importante en el mercado. 

Esto refuerza la recomendación de esperar a que se presenten las condiciones óptimas en el mercado y no operar simplemente por operar.



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